주식 시장을 읽은 DMI(Directional Movement Index)분석

주식 시장을 읽은 DMI (Directional Movement Index) 분석

 

DMI란 무엇일까?

Directional Movement Index, 줄여서 DMI는 주식 시장에서 가격 추세의 방향과 강도를 측정하는 중요한 기술적 시쵸 중 하나이다. 트렌드를 파악하고 주식 가격의 방향성을 이해하는데 도움을 주는 이 지표는 트렌드 추종 전략을 수립하고 실행하는데 매우 유용하다.

 

DMI의 주요 구성 요소

DMI는 두 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있으며, 이 두 구성 요소는 주식의 상승과 하락 방향을 판단하는데 큰 역할을 한다.

• +DI : Positive Directional Indicator는 현재 주식 가격이 이전 거래일보다 상승한 정도를 나타내는 지표이다. 주식 가격이 상승하면 +DI 값도 증가하며, 이는 상승 추세의 강도를 나타낸다.
• -DI : Negative Directional Indicator는 현재 주식 가격이 이전 거래일보다 하락한 정도를 나타내는 지표이다. 주식 가격이 하락하면 -DI 값도 증가하며, 이는 하락 추세의 강도를 나타낸다.

DIM 지표 계산 방법

DIM 지표는 크게 다음과 같은 단계로 계산된다.

1. TR 계산 : TR은 현재 거래일의 주식 가격 범위를 나타내는 지표이다. 이 범위는 고가와 저가의 차이 중에서 최대값을 선택하여 계산된다.
2. DM 계산 : Directional Movement로 DM이 +인지 -인지 계산하는 것이다. +DM은 현재 고가와 이전 고가의 차이 값이며, 이 값이 0보다 크고 -DM 보다 클 경우에만 계산된다. 반대로 -DM은 현재 저가와 이전 저가의 차이 값이며, 이 값이 0보다 크고 +DM보다 클 경우에만 계산된다. 
3. ATR 계산 : Average True Range는 TR(현재 거래일의 주식 가격 범위) 값의 이동 평균을 계산하는 것이다. ATR은 주식 가격의 평균 변동성을 나타내는 지표로 DMI 계산에 필수적이다.
4. Directional Indicators(+DI와 -DI) 계산 : +DI = (+DM / ATR) * 100             -DI = (-DM / ATR) * 100
5. Directional Movement Index(DX) 계산 : DX = (|+DI - -DI| / |+DI + -DI|) * 100
6. Average Directional Index(ADX) 계산 : ADX는 DX 값의 이동 평균이다. 보통 14일 동안의 ADX 값을 사용하여 트렌드의 강도를 파악한다.

DMI의 활용

• 트렌드 확인 : DMI를 사용하여 현재 주식 가격의 트렌드를 확인하고 추세에 따라 투자 전략을 조정할 수 있다.
• 역매매 전략 : +DI와 -DI를 이용해 역매매 전략을 개발할 수 있다. +DI가 -DI를 상회할 때 매수하고 -DI가 +DI를 상회할 때 매도 하는 전략이 이 부분에 해당된다.
• 추세의 강도 파악 : ADX 값은 현재 주식 가격의 추세 강도를 나타낸다. ADX가 높을수록 강력한 추세가 있을 가능성이 높으며, 이를 통해 투자 전략을 결정할 수 있다.

 

 

DMI의 한계

DMI는 장기적인 추세 분석에 적합하지만 단기적인 변동성을 파악하기에는 부적합할 수 있다. 또한 DMI 지표의 신호는 시장 변동성에 따라 지연될 수 있기 때문에 단독으로 사용하기보다는 다른 지표와 함께 사용할 필요가 있다.

 

이상, DMI에 대한 블로그 내용이다. DMI는 주식 시장에서 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나이며, 늘, 항상 말했듯이 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 종합적인 분석을 수행하는 것이 바람직하다. 이 블로그에도 여러 기술적인 지표에 대해 설명해 놓았다. 아직 설명하지 못한 지표 중에서 DMI와 함께 사용하기 좋은 것은 스토캐스틱이나 피보나치일 것 같다. 이 부분도 추후에 글을 작성해 보겠다. DMI를 이용한 트레이딩 전략을 개발하여 사용하기 전에 충분한 연구와 백테스트를 수행하는 것도 필수이다. 나 또한 검색식을 하나 만들 때마다 성과검증을 통해 목표하는 기간에, 목표하는 수익을 달성할 수 있을지에 대한 성공률을 계산한다. 보통 성공률이 80% 이상을 우회하는데 그중에서 나락 가는 종목을 최대한 걸러내기 위해 검색식을 연구하고 개발하는 중이다. DMI는 주식 투자자에게 트렌드를 파악하고 미래 시장 움직임을 예측하는데 큰 도움을 주며 실전 투자 전략에 유용하게 활용될 수 있다. 

 

+DI가 -DI를 상회 할때