주식 시장 변동성 및 추세 강도 측정 - ADX 지표

주식 시장 변동성 및 추세 강도 측정 - ADX 지표

 

ADX 지표란 무엇인가?

ADX(Average Directional movement Index)는 주식 시장에서 주가의 추세 강도와 방향을 측정하는 데 사용되는 기술적 지표 중 하나이다. ADX는 0에서 100까지의 범위에서 나타나며 일반적으로 25 이상의 ADX 값은 강한 추세를 나타내며, 20 미만의 값은 추세의 강도가 낮다고 판단하는 편이다. 

 

ADX 지표 계산하기

1. +DI (Positive Directional Indicator) : 양수 방향 이동 지표(+DI)는 주식 가격의 상승 추세를 측정하는 지표이다. 주식 가격이 이전 거래일보다 높게 닫힌 경우, 그 거래일의 양수 방향 이동 지표는 상승 추세의 크기를 계산한다. 이때, 주가의 상승 폭과 거래량을 고려하여 계산된다. 
2. -DI (Negative Directional Indicator) : 음수 방향 이동지표(-DI)는 주식 가격의 하락 추세를 측정하는 지표이다. 주식 가격이 이전 거래일보다 낮게 닫힌 경우, 그 거래일의 음수 방향 이동 지표는 하락 추세의 크기를 계산한다. 이 역시 주가의 하락 폭과 거래량을 고려하여 계산된다.
3. ADX : 위에서 계산된 +DI와 -DI의 차이의 절대값을 구한 다음, 이 값을 +DI와 -DI합으로 나누면 ADX 값이 계산된다. 이러한 계산을 통해 ADX값은 일반적으로 0에서 100까지의 범위를 가지며, 주식의 추세 강도와 방향을 나타내게 된다. 이때, ADX 값이 25 이상이면 강한 추세가 나타날 것으로 예상하며, 20 이하라면 추세의 강도가 낮을 것이라 예상한다 

 

 

ADX 지표 활용 전략

• 추세확인 : ADX 지표는 주식의 추세 강도를 확인하는 데 사용된다. 높은 ADX 값은 강력한 추세를 나타내며, 특히 ADX가 25 이상인 경우 주목할 가치가 있다. 이러한 상황에서는 추세 추종 전략을 구현하기 적합하다.
• 매매신호 : ADX는 +DI와 -DI와 함께 사용하여 매매신호를 생성하는데 도움을 준다. 이때, 보통 다음과 같은 규칙을 적용한다.
  1. +DI가 -DI를 돌파하면 매수 신호로 해석되며, 이는 상승 추세의 시작을 나타낼 수 있다.
  2. -DI가 +DI를 돌파하면 매도 신호로 해석되며, 이는 하락 추세의 시작을 나타낼 수 있다.
• 추세 방향 판단 : +DI와 -DI의 관계를 통해 추세의 방향을 판단할 수 있다. +DI가 -DI보다 높으면 상승 추세로 간주되며, -DI가 +DI보다 높으면 하락 추세로 간주된다. 이러한 정보는 추세 추종 전략을 실행하는데 유용하다.
• 위험관리 : 높은 ADX 값을 가진 주식은 높은 변동성을 갖는 경우가 많다. 따라서 ADX를 사용하여 리스크 관리에 도움을 주는 것이 중요하다. 포지션 크기를 조절하거나 스톱로스를 설정하는데 ADX를 활용할 수 있다. 

ADX 지표 사용 주의사항

• ADX는 단독으로 사용하는 것보다 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하는 것이다. 다른 지표와 함께 조합하여 사용한다면 더욱 신뢰 있는 매수와 매도 지점을 생성할 수 있을 것이다.
• ADX의 기본 기간은 14일을 기준으로 계산된다. 그러나 이 기간을 조절하여 자신의 거래 스타일과 시장 조건을 맞추는 것이 중요하다. 다양한 기간의 ADX를 비교한다면, 투자자가 설정한 매매전략에 맞는 ADX를 설정할 수 있을 것이다. 
• 백테스팅 : ADX를 기반으로 한 거래 전략을 개발할 때는 백테스팅을 통해 전략의 성과를 평가하는 것이 중요하다. 이를 통해 실제 거래에서의 성과를 예측할 수 있으며, 전략을 개선할 수 있는 통찰력을 얻을 수 있을 것이다.

 

이상, ADX 지표에 대한 블로그 내용이다. 이는 주식 시장에서 추세의 강도와 방향을 이해하는데 유용한 기술적 분석 중 하나이며 이 지표를 통해 투자자와 분석가들은 추세를 더 잘 이해하고 미래의 주식 가격 동향을 예측하는데 도움을 얻기도 한다. 하지만, 항상 지표를 신중하게 분석하고, 다른 분석 방법과 함께 사용하여 신뢰성 높은 매수와 매도 지점을 찾아 거래를 결정하는 것이 중요하다. ADX를 활용하여 효과적인 시장분석과 거래 전략을 개발하는데 도움이 되길 바란다. 

영웅문 HTS에서 ADX와 DMI를 각각 넣었을때

네이버 증권에서 DMI와 ADX를 넣었을때, 두 지표가 겹쳐지지 않아서 불편한편.. 그래서 귀찮지만 HTS를 켜서 종목을 확인한다..