스토캐스틱(Stochastic)이해하기 - 거래 신호를 파악하는 기술

스토캐스틱(Stochastic)이해하기 - 거래 신호를 파악하는 기술

 

스토캐스틱(Stochastic)이란?

스토캐스틱(Stochastic)은 주가를 % 값으로 바꿔 현재 가격이 과매수인지 과매도 상태에 있는지 판단할 수 있는 좋은 지표이다. 이는 최저가에서부터 최고가의 사이를 0%~100%라는 범위로 둔다. 투자자가 지정한 기간 내에서 100% 값이 나온다면 매수세가 가장 강한 경우이며, 반대로 0%로 나온다면 매도세가 가장 강한 경우이다. 예를 들어 기간을 15일로 지정하고 그 기간 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재 가격이 14,000원이라면 스토캐스틱 값은 80%가 된다. 반대로 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재 가격이 11,000원이면 스토캐스틱 값은 20%가 된다. 

 

스토캐스틱(Stochastic)의 작동 원리

위에 잠깐 예시로 설명한 것처럼 주식 가격의 일정 기간 동안의 최고가와 최저가를 기반으로 계산되며, 스토캐스틱 슬로우와 패스트로 나눌 수 있다. 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)는 스토캐스틱 패스트(Stochastic Fast)를 보완한 지표로 주식 플랫폼에서 사용되는 스토캐스틱 보조지표는 대부분 슬로우를 의미한다.  

스토캐스틱 % K = (현재가격 - N일중 최저자) / (N일중 최고가 - N일중 최저가) * 100
스토캐스틱 % D = m일동 안 % K 평균 = Slow % K

• 기간 : 스토캐스틱 패스트에서 최고가와 최저가를 산출하는 기간을 정하기 위해 사용되는 N에 해당되는 값이다. 기본으로 14일이며, 기간을 늘릴수록 매매신호의 개수가 줄어들지만 신호의 정확도는 증가하는 편이다.
• % K : 주식의 현재 가격이 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이, 어디에 위치하는지를 나타내는 지표이다. % K 값은 0과 100 사이에 있으며, 0에 가까울수록 과매도 상태를 나타내고 100에 가까울수록 과매수 상태를 나타낸다.
• % D : % K 값의 이동 평균을 나타내는 지표로 일반적으로 3일 동안의 이동평균을 사용한다. % D 값은 % K 값의 부드러운 버전이며, 주식의 추세를 더 정확하게 파악하는데 도움을 준다.

스토캐스틱의 주요 아이디어는 주식이 상승하고 있을 때 최근의 종가가 고점에 가까울 것이며, 주식이 하락하고 있을 때는 최근의 종가가 저점에 가까운 것으로 나타난다.

 

스토캐스틱(Stochastic)을 이용한 매매전략

• 과매수 및 과매도 신호 : 스토캐스틱이 80을 상회하면 과매수 상태로 간주되고, 20을 하회하면 과매도 상태로 간주된다. 과매수 상태에서는 주식을 매도하고 반대로 과매도 상태일 경우 주식을 매수하는 전략이 효과적일 수 있다.
• 스토캐스틱 크로스오버 : % K선이 % D 선을 골든크로스로 상향할 때 매수하는 방법이다. 이건 차트를 보면서 종목을 찾을 수도 있고 앞전에 설명한 조건검색식에서 해당 관련된 조건을 넣어 종목을 검색해 볼 수도 있다. 관련해서 인터넷에 찾아보면 많은 조건검색식과 신호 수식이 있기 때문에 참고하여 만들기 바란다.
• 다이버전스 신호 : 주식 가격과 스토캐스틱 지표 간의 차이를 분석하여 추세 반전을 예측하는 전략이다. 다이버전스가 발생하면 현재 추세의 비래 반전 가능성이 높아질 것이라는 신호로 해석하면 된다.

 

 

스토캐스틱(Stochastic) 한계와 주의사항

스토캐스틱의 가장 큰 단점은 많은 변동성으로 인해 매매신호가 너무 많이 나타난다는 것이다. 이 뜻은 허위 신호가 많다는 뜻이기도 하다. 때문에 다른 보조지표와 함께 사용하여 기술적 분석에 확률을 높여야 한다. 추세와 강도를 파악하기 위한 지표로는 ADX, DMI, CCI, RSI 등이 있다. 또한 모든 보조지표가 그렇듯 스토캐스틱 역시 주가보다 신호가 늦게 뜨는 후행성 지표이다. 때문에 이를 보안하기 위해서는 이동평균선, MACD와 같은 지표도 함께 사용하면 좋을 것 같다. 

 

이상, 스토캐스틱(Stochastic)에 대한 블로그 내용이다. 주식 차트에서 사용할 수 있는 지표는 무수히 많다. 하지만 이 모든 지표를 겹쳐서 사용한다면 차트에 주가를 찾아내기 힘들 것이다. 때문에 특정 지점을 신호로 나타낸다거나 조건 검색식으로 종목들을 정리할 수 있다면 빠르게 수익을 얻을 수 있을 것이라 생각한다.

매매전략 설명 중 크로스오버에 대한 걸 수식으로 만들었을 때 예시 화면이다. K가 D를 정확히 크로스한 날과 하루 늦게 신호가 뜨는걸 볼 수 있다.